Risques Géopolitiques : Quels impacts sur le risque opérationnel des banques

Les risques géopolitiques pèsent désormais directement sur le risque opérationnel des banques. La BCE en fait sa première priorité pour 2026-2028 et lancera un stress test inversé sur 110 banques, représentant 75 % des actifs bancaires européens. Trois risques opérationnels majeurs ressortent : les cyberattaques étatiques, illustrées par le cas Jaguar Land Rover et son impact boursier ; les risques liés aux tiers et fournisseurs, avec les tensions sur le détroit d’Ormuz ; et les risques de non-conformité liés aux sanctions, comme le 19ᵉ paquet européen contre la Russie. Côté prudentiel, la hausse du risque opérationnel alourdit le RWA et fait pression sur le ratio CET1 sous CRR III / CRD VI, via le calcul SMA et son Loss Component. Les tests inversés s’intègrent dès l’ICAAP 2026. Pour renforcer la résilience, plusieurs leviers s’imposent : cartographier les risques et leur criticité, mobiliser l’IA et le machine learning pour les contrôles de transaction, mieux exploiter les incidents historiques, et faire évoluer la stratégie et les modèles opérationnels. L’enjeu central : préserver la solvabilité bancaire dans un environnement devenu instable.