Il est admis dans la littérature académique que la trop forte détention de créances douteuses par les banques (NPL) conduit à restreindre la distribution de crédit et à retarder le délai de récupération post crises. De fait, les NPL ont fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’EBA et de la BCE conduisant à une réglementation spécifique qui peut se résumer en deux principes :

• Toute créance NPL ayant une certaine ancienneté doit être couverte intégralement, y compris en capital s’il le faut
• Toute entité supervisée ayant un ratio de NPL de plus de 5% doit avoir une stratégie de résolution devant la conduire à passer sous ce seuil.

Les banques ont naturellement commencé à céder ces portefeuilles non performants via des mécanismes de titrisation ou des cessions à des acteurs spécialisés du recouvrement.

La quantité de NPL dans les banques dépend de nombreux déterminants qui font l’objet de recherche approfondie.

• Les chocs d’activité peuvent influer sur le ratio de NPL des banques
• Le retour de l’inflation et l’augmentation des taux vont affecter la valeur des portefeuilles de NPL.

Etant donné les changements en cours, quels sont leurs effets sur les déterminants des NPL et sur le ratio de NPL des banques ?

L’absence de donnée claire pour comprendre comment s’articule la génération et la résolution des NPL est aujourd’hui un problème. De l’institution bancaire au client surendetté, tout est encore à déchiffrer.

C’est pourquoi nous vous proposons un débat sur le thème avec des praticiens spécialistes du milieu…

• Julien Denis, Partner, Ernst & Young
• Romain Fonck, Contrôleur de gestion des risques, BNP-Paribas PF
• Michael Diguet, CEO et co-fondateur, Algoan
• Ludovic Lebrun, Adjoint au directeur, Première direction du contrôle des banques, ACPR

Ce débat sera animé par Sébastien Lemeunier (EBS-Paris) comme modérateur.

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