StressGen : exploiter l'IA pour la résilience financière

Dans un contexte financier mondial en constante évolution, marqué par des marchés volatils et des événements imprévisibles, les institutions financières font face à une pression croissante pour anticiper les risques et garantir leur stabilité. StressGen a été conçue pour générer des scénarios de stress dynamiques prenant en compte les nouvelles financières les plus récentes.  Ce moteur innovant s’appuie sur la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et de manière plus spécifique sur les Large Language Models (LLM) pour générer des scénarios de stress tests qui gardent des hypothèses en accord avec le contexte économique actuel. Ainsi StressGen permet aux institutions de mieux se préparer aux crises potentielles, y compris aux événements imprévus souvent appelés « cygnes noirs ».

StressGen : une approche de pointe basée sur l’IA

Le moteur intègre des informations provenant de sources diverses, corpus historiques ou nouvelles récentes, pour améliorer la qualité et la fiabilité des scénarios. Ces sources peuvent notamment être des documents financiers, des actualités économiques et des indicateurs macroéconomiques historiques. Cette approche holistique permet une analyse complète et approfondie des risques potentiels.

StressGen Dépasser les données historiques : anticiper l’imprévisible

Les méthodes traditionnelles de stress tests s’appuient largement sur les données historiques. Des scénarios sont genres mais ils sont statiques et ne sont revus que rarement (souvent une fois par an) ce qui limite leur capacité à prévoir des événements sans précédent. StressGen permet aussi de générer des « cygnes noirs”, ce qui est un peu plus complexe pour un cerveau humain de penser out of the box.

Identifier les facteurs de risque et évaluer l’impact

Il suffit de lister ses facteurs de risques dans StressGen puis le moteur s’occupe du reste. De la récupération des contextes historique et actuel, à la génération des scénarios historiques et hypothétiques en passant par la récupération des données de marché pour calculer les chocs historiques et les extrapoler aux scénarios hypothétiques.

Avantages concrets pour les institutions financières

L’adoption de StressGen offre aux institutions financières une multitude d’avantages tangibles :

• Anticiper les risques : En simulant des scénarios de crise, les institutions peuvent identifier leurs faiblesses et mettre en œuvre des mesures préventives pour atténuer les risques.
• Prise de décision éclairée : Les informations détaillées fournies par StressGen permettent aux institutions de prendre des décisions stratégiques plus judicieuses en matière de gestion des risques, d’allocation du capital et de stratégie globale.
• Conformité réglementaire : StressGen simplifie le processus de conformité aux exigences réglementaires en matière de stress tests. L’outil garantit la génération de scénarios conformes aux normes en vigueur, facilitant ainsi les obligations de reporting des institutions.

L’IA au service d’une gestion des risques optimisée

Mathieu Tancrez et Nexialog Consulting ont développé StressGen avec la conviction que l’intelligence artificielle peut transformer la gestion des risques financiers. En automatisant la génération de scénarios de stress tests et en intégrant des données en temps réel, StressGen offre aux institutions financières un outil puissant pour mieux se préparer aux crises potentielles et garantir leur stabilité à long terme.

Mathieu TANCREZ, Founder, CEO, Nexialog Consulting Partners